Mostre que a variância do i-ésimo resíduo e, em um modelo de regressão múltipla é e que a covariância entre e é -sigmah, sendo os h’s os elementos da mesma regressão do item passado.

Hey, jovem, tudo bem contigo? Espero que sim 😊 Bora pra mais uma questãozinha de estatística? Vamo que vamo! Então, nessa questão a gente tem que Pos resíduos dos modelos de regressão múltipla se dá pelo resultado de regressão linear única alinhada com outras definições de estatísticas dadas para o mesmo tipo de regressão, fazendo assim uma tipo conhecido de regressão chamada de regreloba, um tipo de regressão linear dada por múltiplas regressões do resíduo.