Derive expressions for the mean and variances of the seguinte combinações lineares em termos das médias e covariâncias das variáveis aleatórias X1, X2, e X3.
© X1+X2+X3

Passo 1

Beleza, vamos lá! O que a questão está pedindo é para a gente encontrar a média (esperança matemática) e a variância de uma combinação linear das variáveis aleatórias e , ou seja, de . Para isso, vamos precisar entender como calcular a média e a variância de somas de variáveis aleatórias usando as médias individuais e as covariâncias entre elas.

Passo 2

Primeiro, vamos calcular a média da combinação E[X1 + X2 + X3] = E[X1] + E[X2] + E[X3] . A propriedade que vamos usar aqui é que a esperança matemática é uma operação linear. Isso significa que a média da soma é igual à soma das médias. Ou seja:
Essa é uma regra básica das médias de combinações lineares.

Passo 3

Agora, vamos calcular a variância da combinação Var(X1 + X2 + X3) = Var(X1) + Var(X2) + Var(X3) + 2,Cov(X1, X2) + 2,Cov(X1, X3) + 2,Cov(X2, X3) . A variância mede a dispersão dos valores em torno da média. Quando temos uma soma de variáveis aleatórias, a variância da soma não é apenas a soma das variâncias individuais, mas também inclui as covariâncias entre cada par de variáveis. A fórmula geral para a variância de uma soma de três variáveis é:
Aqui, representa a covariância entre e , que indica como as duas variáveis se movem juntas. Os termos multiplicados por 2 aparecem porque cada par de variáveis contribui duas vezes para a covariância total na soma.

Resposta

A média de E[X1 + X2 + X3] = E[X1] + E[X2] + E[X3] é:
Var(X1 + X2 + X3) = Var(X1) + Var(X2) + Var(X3) + 2,Cov(X1, X2) + 2,Cov(X1, X3) + 2,Cov(X2, X3)
E a variância de é:

Exercícios relacionados