Enunciado
Probabilidade e Estatística - Montgomery - Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros- Ed: 4º - Capítulo 11.Exercícios - Ex. 94
11-94.Suponha que tenhamos considerado o modelo de regressão
de linha reta
porém a resposta é afetada por uma segunda variável x,, tal que a
funcão verdadeira de regressão seja
O estimador da inclinação do modelo de regressão linear simples é
não-tendencioso?
Passo 1
Faaaaaaala aí gente,
Vamos fazer uma daquelas questões passo a passo?
Vem comigo!!
Suponha que um modelo de regressão linear simples seja fornecido, onde os erros não são correlacionados com a média zero e variância constante Neste caso, dado estimador da inclinação é imparcial. O que acontece com o mesmo estimador quando, ao invés do modelo, temos ?
Passo 2
As suposições básicas para que o estimador não seja imparcial é que os erros não estão correlacionados com a média zero e a variância constante . Essa suposição é violada neste modelo. Para que a inclinação seja imparcial, o modelo
requer ter erros que não estão correlacionados com média zero e variância constante . A média não é zero porque
Isso implica que o estimador de deve ser alterado para ser imparcial.
Resposta
Não