Que suposições devem ser feitas para que os resultados dos experimentos abaixo possam ser considerados equiprováveis?
- © Preço de uma ação no fim da próxima semana.
Passo 1
Então, vamos lá! O exercício pergunta: "Que suposições devem ser feitas para que os resultados dos experimentos abaixo possam ser considerados equiprováveis? © Preço de uma ação no fim da próxima semana."
Matéria envolvida: Probabilidade e Estatística.
O que vamos precisar para resolver: Entender o que significa resultados equiprováveis e aplicar isso ao contexto de previsão de preços de ações.
Passo 2
Primeiro, precisamos entender o que são resultados equiprováveis. Dois ou mais resultados são equiprováveis quando têm a mesma chance de ocorrer.
No contexto de preço de uma ação no fim da próxima semana, queremos que diferentes preços possíveis tenham a mesma probabilidade de acontecer.
Passo 3
Para que os preços sejam equiprováveis, precisamos fazer algumas suposições sobre o comportamento do mercado e da ação em questão. Aqui estão as principais:
-
Mercado Eficiente: Suponhamos que todas as informações disponíveis já estão refletidas no preço atual da ação. Isso significa que não há informação privilegiada que possa influenciar o preço.
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Movimento Aleatório: O preço da ação segue um movimento aleatório, sem tendências direcional definidas no curto prazo. Ou seja, não esperamos que o preço necessariamente suba ou desça, mas que varie aleatoriamente.
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Distribuição Uniforme: As variações de preço possíveis são distribuídas uniformemente dentro de um intervalo específico. Isso implica que cada variação dentro desse intervalo tem a mesma probabilidade de ocorrer.
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Independência de Eventos: O preço da semana que vem é independente dos preços das semanas anteriores. O que aconteceu antes não influencia o que vai acontecer.
Passo 4
Vamos detalhar um pouco mais essas suposições:
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Mercado Eficiente: Isso está relacionado à hipótese de que é impossível prever movimentos de preço baseados em informações públicas, pois elas já estão precificadas no mercado.
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Movimento Aleatório: Isso se alinha com o modelo de Caminhada Aleatória, onde os passos futuros são independentes dos passos passados e a direção de cada passo é imprevisível.
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Distribuição Uniforme: Ao assumir que todas as variações são igualmente prováveis dentro de um intervalo, estamos simplificando a distribuição dos preços, evitando favorecer aumentos ou diminuições específicas.
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Independência de Eventos: Garante que não há padrões ou tendências que o modelo precise levar em conta, mantendo a probabilidade de cada preço ser igual.
Passo 5
Resumindo, para que os preços de uma ação no fim da próxima semana sejam considerados equiprováveis, precisamos assumir que:
- Informações são totalmente refletidas no preço atual da ação (Mercado Eficiente).
- Variações de preço seguem um padrão aleatório sem tendência.
- Todas as possíveis variações de preço dentro de um intervalo são igualmente prováveis.
- Cada variação de preço é independente das variações anteriores.
Resposta
Para que os preços de uma ação no fim da próxima semana sejam considerados equiprováveis, devemos supor que o mercado é eficiente, que o movimento do preço é aleatório, que todas as variações de preço dentro de um intervalo são igualmente prováveis e que cada variação é independente das anteriores.
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