Que suposições devem ser feitas para que os resultados dos experimentos abaixo possam ser considerados equiprováveis?
  • © Preço de uma ação no fim da próxima semana.

Passo 1

Então, vamos lá! O exercício pergunta: "Que suposições devem ser feitas para que os resultados dos experimentos abaixo possam ser considerados equiprováveis? © Preço de uma ação no fim da próxima semana."
Matéria envolvida: Probabilidade e Estatística.
O que vamos precisar para resolver: Entender o que significa resultados equiprováveis e aplicar isso ao contexto de previsão de preços de ações.

Passo 2

Primeiro, precisamos entender o que são resultados equiprováveis. Dois ou mais resultados são equiprováveis quando têm a mesma chance de ocorrer.
No contexto de preço de uma ação no fim da próxima semana, queremos que diferentes preços possíveis tenham a mesma probabilidade de acontecer.

Passo 3

Para que os preços sejam equiprováveis, precisamos fazer algumas suposições sobre o comportamento do mercado e da ação em questão. Aqui estão as principais:
  1. Mercado Eficiente: Suponhamos que todas as informações disponíveis já estão refletidas no preço atual da ação. Isso significa que não há informação privilegiada que possa influenciar o preço.
  2. Movimento Aleatório: O preço da ação segue um movimento aleatório, sem tendências direcional definidas no curto prazo. Ou seja, não esperamos que o preço necessariamente suba ou desça, mas que varie aleatoriamente.
  3. Distribuição Uniforme: As variações de preço possíveis são distribuídas uniformemente dentro de um intervalo específico. Isso implica que cada variação dentro desse intervalo tem a mesma probabilidade de ocorrer.
  4. Independência de Eventos: O preço da semana que vem é independente dos preços das semanas anteriores. O que aconteceu antes não influencia o que vai acontecer.

Passo 4

Vamos detalhar um pouco mais essas suposições:
  • Mercado Eficiente: Isso está relacionado à hipótese de que é impossível prever movimentos de preço baseados em informações públicas, pois elas já estão precificadas no mercado.
  • Movimento Aleatório: Isso se alinha com o modelo de Caminhada Aleatória, onde os passos futuros são independentes dos passos passados e a direção de cada passo é imprevisível.
  • Distribuição Uniforme: Ao assumir que todas as variações são igualmente prováveis dentro de um intervalo, estamos simplificando a distribuição dos preços, evitando favorecer aumentos ou diminuições específicas.
  • Independência de Eventos: Garante que não há padrões ou tendências que o modelo precise levar em conta, mantendo a probabilidade de cada preço ser igual.

Passo 5

Resumindo, para que os preços de uma ação no fim da próxima semana sejam considerados equiprováveis, precisamos assumir que:
  1. Informações são totalmente refletidas no preço atual da ação (Mercado Eficiente).
  2. Variações de preço seguem um padrão aleatório sem tendência.
  3. Todas as possíveis variações de preço dentro de um intervalo são igualmente prováveis.
  4. Cada variação de preço é independente das variações anteriores.

Resposta

Para que os preços de uma ação no fim da próxima semana sejam considerados equiprováveis, devemos supor que o mercado é eficiente, que o movimento do preço é aleatório, que todas as variações de preço dentro de um intervalo são igualmente prováveis e que cada variação é independente das anteriores.

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