Seja uma amostra aleatória de uma fdp simétrica em relação a , de modo que seja um estimador não-tendencioso de . Se for grande, pode-se mostrar que .
a. Compare a quando a distribuição subjacente for normal.
b. Quando a fdp subjacente for Cauchy (veja o Exemplo 6.6), , então será um terrível estimador. Qual é , neste caso, quando for grande?
Passo 1
Compare a quando a distribuição subjacente for normal.
a. , so and uma vez que .
Passo 2
Quando a fdp subjacente for Cauchy (veja o Exemplo 6.6), , então será um terrível estimador. Qual é , neste caso, quando for grande?
Resposta
.
b.