Enunciado

Considere um processo de Markov com matriz de transição

  1. Se inicialmente o sistema estiver no estado 1, com qual probabilidade ele estará no estado 1 na próxima observação?

Passo 1

Para sabemos qual a probabilidade do acontecimento, devemos fazer o caminho inverso dos últimos itens, olhamos para a matriz de transição, e assim, é fácil de perceber que a probabilidade é de 0% (entrada 0).

Resposta

Ei, a resposta está no passo a passo :)

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No exercício 2, em cada parte determine se A é uma matriz estocástica. Se A não for estocástica, explique por que não é. A = 1 / 12 1 / 9 1 / 6 1 / 2 0 5 / 6 5 / 12 8 / 9 0
No exercício 2, em cada parte determine se A é uma matriz estocástica. Se A não for estocástica, explique por que não é. A = - 1 1 / 3 1 / 2 0 1 / 3 1 / 2 2 1 / 3 0
No exercício 6, em cada parte, determine se P é uma matriz estocástica regular. P = 1 / 2 1 1 / 2 0
No exercício 2, em cada parte determine se A é uma matriz estocástica. Se A não for estocástica, explique por que não é. A = 0,2 0 , 8 0 , 9 0,1
No exercício 5, em cada parte, determine se P é uma matriz estocástica regular. P = 1 / 5 1 4 / 5 0